CatServer API煥發(fā)巨災(zāi)定價(jià)的核心生命力
中國(guó)近年來加大力度建設(shè)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出“完善保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，建立巨災(zāi)保險(xiǎn)制度”，各地政府開始探索不同的政府巨災(zāi)項(xiàng)目，引入保險(xiǎn)機(jī)制，系統(tǒng)性完善應(yīng)對(duì)災(zāi)害的金融支持體系。從個(gè)人和企業(yè)層面，隨著保險(xiǎn)深度的不斷提高，中國(guó)的商業(yè)企財(cái)險(xiǎn)面臨的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)也將急速上升。由于自然災(zāi)害有著低頻高損的特點(diǎn)，一場(chǎng)自然災(zāi)害可能極大地影響保險(xiǎn)公司的賠付率。
瑞士再保險(xiǎn)在90年代初組建了專業(yè)的巨災(zāi)模型團(tuán)隊(duì)，并自主研發(fā)了瑞再的巨災(zāi)模型CatServer。隨著這一模型不斷地被升級(jí)改造，CatServer如今已覆蓋了150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的主要災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。它可以提供精確到每一個(gè)保單的地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的精算定價(jià)，幫助保險(xiǎn)公司完善商業(yè)企財(cái)險(xiǎn)定價(jià)模型。
為了進(jìn)一步加深與直保公司的合作，瑞士再保險(xiǎn)推出了CatServer API解決方案，直接將瑞再巨災(zāi)模型CatServer的結(jié)果以API的形式對(duì)接到客戶端，為客戶提供專業(yè)的巨災(zāi)模型定價(jià)。
本文作者 王曲境 瑞士再保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)合約核保部核保人 主要話題 01 CatServer巨災(zāi)模型的基本原理及其與API技術(shù)的結(jié)合，實(shí)現(xiàn)定價(jià)到報(bào)價(jià)的無縫連接 02 CatServer API解決方案在美國(guó)商業(yè)洪水保險(xiǎn)市場(chǎng)的應(yīng)用 03 CatServer API在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用 01 CatServer巨災(zāi)模型與API技術(shù)相結(jié)合， 實(shí)現(xiàn)定價(jià)到報(bào)價(jià)的無縫連接 CatServer使用國(guó)際上普遍的現(xiàn)行4-box理論，將災(zāi)害事件，保險(xiǎn)標(biāo)的建筑的易損性，財(cái)產(chǎn)信息以及保險(xiǎn)條件有機(jī)結(jié)合，從這四個(gè)維度出發(fā)計(jì)算巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。 1 CatServer中的災(zāi)害事件包含歷史事件集和模擬事件集。通過各國(guó)氣象和地質(zhì)機(jī)構(gòu)以及歷史文獻(xiàn)記載等渠道，收集歷年臺(tái)風(fēng)、洪水、地震等巨災(zāi)事件的等級(jí)，發(fā)生頻率，災(zāi)害特征等信息，形成歷史事件集。由于巨災(zāi)事件發(fā)生頻率較低，觀測(cè)時(shí)間較短，歷史事件數(shù)量不足以支撐模型計(jì)算，CatServer還結(jié)合了氣象學(xué)、數(shù)學(xué)及蒙特卡洛等方式模擬了數(shù)萬次事件集，使得模型結(jié)果更加具有代表性。 2 自然災(zāi)害對(duì)不同行業(yè)，建筑類型，建筑質(zhì)量的財(cái)產(chǎn)會(huì)造成不一樣的損失，CatServer模型背后有數(shù)百條易損性曲線，將災(zāi)害事件和不同性質(zhì)的財(cái)產(chǎn)聯(lián)系到一起，從而計(jì)算出不同標(biāo)的類型的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。 3 財(cái)產(chǎn)信息包括收集標(biāo)的的地理位置，行業(yè)，建筑材料和保險(xiǎn)價(jià)值等信息。這些信息越準(zhǔn)確和詳細(xì)，巨災(zāi)模型的結(jié)果就會(huì)越準(zhǔn)確。當(dāng)輸入這些信息后，巨災(zāi)模型就可以計(jì)算出保險(xiǎn)標(biāo)的的事件損失。 4 計(jì)算出事件損失后，模型會(huì)將保險(xiǎn)條件正確地分配到每一個(gè)保險(xiǎn)標(biāo)的，最后得出保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)損失。 圖一：模型輸入：保險(xiǎn)標(biāo)的的財(cái)產(chǎn)信息以及保險(xiǎn)條件 （左滑查看完整圖表） CatServer模型會(huì)將數(shù)萬次事件集的保險(xiǎn)損失按大小排列，形成損失率曲線。根據(jù)損失率曲線可以計(jì)算出純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)。 圖二：模型輸出 API（Application Programming Interface）技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)軟件之間的互相通信，為各種不同平臺(tái)提供數(shù)據(jù)共享，無需訪問源碼 (百度百科, 2020)。CatServer API將巨災(zāi)模型通過API接口，將模型定價(jià)結(jié)果分享給客戶端?？蛻舳丝梢杂眉冿L(fēng)險(xiǎn)費(fèi)率進(jìn)行巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、核保、報(bào)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)。 圖三：CatServer API信息鏈條 02 CatServer API在美國(guó)商業(yè)洪水保險(xiǎn)產(chǎn)品的運(yùn)用 洪水是美國(guó)最嚴(yán)重的自然災(zāi)害之一，對(duì)美國(guó)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)造成極大威脅。1927年的密西西比河大洪水造成近百萬人流離失所，經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)10億美元，相當(dāng)于當(dāng)年聯(lián)邦政府預(yù)算的1/3。美國(guó)國(guó)家洪水保險(xiǎn)計(jì)劃 (NFIP) 于1968年應(yīng)運(yùn)而生。參加該計(jì)劃的社區(qū)需要符合法律規(guī)定的土地使用準(zhǔn)則和建設(shè)相關(guān)洪水保護(hù)措施，住戶可以通過社區(qū)購(gòu)買洪水保險(xiǎn)。在它編寫的洪水風(fēng)險(xiǎn)地圖中，特殊洪水風(fēng)險(xiǎn)地區(qū) (Special Flood Hazard Area) 下的房屋如需申請(qǐng)貸款則需要強(qiáng)制購(gòu)買洪水保險(xiǎn)。截至2017年NFIP保障了近500萬住戶，由于近年來美國(guó)颶風(fēng)活動(dòng)的加劇，NFIP自2004年起不得不向政府借款以支付賠款，截至2019年NFPI負(fù)債約200億美元 (Service, 2019)。誠(chéng)然NFIP為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的民眾提供了保障，更促使參與該計(jì)劃的社區(qū)提高防洪減災(zāi)的建設(shè)，但是美國(guó)洪水風(fēng)險(xiǎn)依然保障不足，尤其在面對(duì)極端天氣加劇和全球變暖的大背景下，洪水風(fēng)險(xiǎn)仍不可小覷。 由于美國(guó)洪水風(fēng)險(xiǎn)的局域性強(qiáng)，逆選擇問題嚴(yán)重，加上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和管理不足，導(dǎo)致以往的美國(guó)商業(yè)洪水保險(xiǎn)產(chǎn)品十分小眾，無法為洪水高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的民眾帶來保障。近年來隨著巨災(zāi)模型和人們對(duì)洪水保險(xiǎn)需求的增長(zhǎng)，美國(guó)一些保險(xiǎn)公司開始嘗試重新進(jìn)入洪水保險(xiǎn)市場(chǎng)。瑞士再保險(xiǎn)抓住這一契機(jī)，與美國(guó)一家保險(xiǎn)公司（Security First Insurance）合作，為佛羅里達(dá)州的民眾提供商業(yè)洪水保險(xiǎn)。其中，瑞士再保險(xiǎn)使用CatServer巨災(zāi)模型，通過API的形式將洪水風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)實(shí)時(shí)傳輸至直保公司的詢價(jià)系統(tǒng)，代理人可以通過輸入保險(xiǎn)標(biāo)的的信息迅速得到報(bào)價(jià)。該項(xiàng)目在佛羅里達(dá)州落地5個(gè)月內(nèi)承保了近12500份保單，保費(fèi)規(guī)模達(dá)到140萬美元，隨著雙方合作的加深，相信此產(chǎn)品可以為美國(guó)的商業(yè)洪水保險(xiǎn)提供新的思路。 圖四：CatServer定價(jià)系統(tǒng) 除了核心的模型定價(jià)結(jié)果，瑞士再保險(xiǎn)同時(shí)可以從前端到后端在各個(gè)領(lǐng)域提供支持或解決方案。瑞士再保險(xiǎn)組建了行為經(jīng)濟(jì)學(xué)團(tuán)隊(duì)，可以為客戶從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度設(shè)計(jì)和包裝產(chǎn)品，有效提升產(chǎn)品銷量。 圖五：圍繞核心技術(shù)提供整體解決方案 03 CatServer API在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的應(yīng)用 中國(guó)是一個(gè)自然災(zāi)害頻發(fā)的國(guó)家，洪水，地震，臺(tái)風(fēng)以及其他次生災(zāi)害為我國(guó)人們?nèi)罕姷纳?cái)產(chǎn)安全造成了極大的威脅。保險(xiǎn)作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理的手段，可以有效地幫助恢復(fù)受損財(cái)產(chǎn)的使用價(jià)值。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)sigma報(bào)告，全球2019年自然災(zāi)害損失1360億美元，其中保險(xiǎn)損失占520億，約占40%。由于中國(guó)保險(xiǎn)深度不及歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，未保障的風(fēng)險(xiǎn)比例更高。從政府層面，中國(guó)近年來加大力度建設(shè)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出“完善保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償機(jī)制，建立巨災(zāi)保險(xiǎn)制度”，各地政府開始探索不同的政府巨災(zāi)項(xiàng)目，引入保險(xiǎn)機(jī)制，系統(tǒng)性完善應(yīng)對(duì)災(zāi)害的金融支持體系。從個(gè)人和企業(yè)層面，隨著保險(xiǎn)深度的不斷提高，中國(guó)的商業(yè)企財(cái)險(xiǎn)面臨的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)也將急速上升。由于自然災(zāi)害有著低頻高損的特點(diǎn)，一場(chǎng)自然災(zāi)害可能極大地影響保險(xiǎn)公司的賠付率。瑞士再保險(xiǎn)的巨災(zāi)模型CatServer可以提供精確到每一個(gè)保單的地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的精算定價(jià)，幫助保險(xiǎn)公司完善商業(yè)企財(cái)險(xiǎn)定價(jià)模型，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度平滑賠付率波動(dòng)性。 圖六：中國(guó)企財(cái)險(xiǎn)賠付率（1998-2018） (國(guó)泰安CSMAR經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)庫(kù), 2020) 注：可以看到2008和2016年的賠付率明顯高于其他年份，2008年經(jīng)歷了南方雪災(zāi)和汶川地震等自然災(zāi)害，2016年則發(fā)生了莫蘭蒂臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害事件。由此說明重大災(zāi)害會(huì)極大地增加企財(cái)險(xiǎn)賠付率的波動(dòng)性。 秉持中國(guó)商業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)展的美好愿望，瑞士再保險(xiǎn)引進(jìn)了CatServer API巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)解決方案，借此機(jī)會(huì)和大家探討該項(xiàng)技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用： 1 設(shè)計(jì)打分系統(tǒng)，為不同地區(qū)的不同災(zāi)害設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示，可以幫助前端業(yè)務(wù)及勘察人員第一時(shí)間判斷和識(shí)別保險(xiǎn)標(biāo)的的各類自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 2 作為巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理手段，幫助直保公司了解自己現(xiàn)有的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)暴露，有針對(duì)性地開展區(qū)域業(yè)務(wù)。 3 為客戶提供巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)參考，完善商業(yè)企財(cái)險(xiǎn)定價(jià)模型，可以精確到每一個(gè)保單的地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的精算定價(jià)。 中國(guó)保險(xiǎn)的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，有許多國(guó)際上的成功經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，同時(shí)也需要我們根據(jù)當(dāng)下的時(shí)代背景和社會(huì)環(huán)境做出創(chuàng)新和調(diào)整。CatServer API巨災(zāi)解決方案以瑞士再保險(xiǎn)的核心技術(shù)巨災(zāi)模型為起點(diǎn)，旨在為中國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)提供適合中國(guó)國(guó)情的解決方案，為建立完善中國(guó)應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害金融體系添磚加瓦。歡迎廣大保險(xiǎn)從業(yè)人員與我們交流探討，一起攜手創(chuàng)造更具韌性的世界。 如需了解更多信息，歡迎聯(lián)系瑞士再保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)合約核保部核保人王曲境，Qujing_Wang@swissre.com。 參考文獻(xiàn) [1] Grossi, Patricia, Howard Kunreuther. 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